HemGrupperDiskuteraMerTidsandan
Sök igenom hela webbplatsen
Denna webbplats använder kakor för att fungera optimalt, analysera användarbeteende och för att visa reklam (om du inte är inloggad). Genom att använda LibraryThing intygar du att du har läst och förstått våra Regler och integritetspolicy. All användning av denna webbplats lyder under dessa regler.

Resultat från Google Book Search

Klicka på en bild för att gå till Google Book Search.

Laddar...

Parameter Estimation in Stochastic Differential Equations (Lecture Notes in Mathematics)

av Jaya P. N. Bishwal

MedlemmarRecensionerPopularitetGenomsnittligt betygDiskussioner
1Ingen/ingaIngen/ingaIngen/inga
Parameter estimation in stochastic differential equations and stochastic partial differential equations is the science, art and technology of modelling complex phenomena and making beautiful decisions. The subject has attracted researchers from several areas of mathematics and other related fields like economics and finance. This volume presents the estimation of the unknown parameters in the corresponding continuous models based on continuous and discrete observations and examines extensively maximum likelihood, minimum contrast and Bayesian methods. Useful because of the current availability of high frequency data is the study of refined asymptotic properties of several estimators when the observation time length is large and the observation time interval is small. Also space time white noise driven models, useful for spatial data, and more sophisticated non-Markovian and non-semimartingale models like fractional diffusions that model the long memory phenomena are examined in this volume.… (mer)
Senast inlagd avCrooper

Inga taggar

Ingen/inga
Laddar...

Gå med i LibraryThing för att få reda på om du skulle tycka om den här boken.

Det finns inga diskussioner på LibraryThing om den här boken.

Inga recensioner
inga recensioner | lägg till en recension
Du måste logga in för att ändra Allmänna fakta.
Mer hjälp finns på hjälpsidan för Allmänna fakta.
Vedertagen titel
Originaltitel
Alternativa titlar
Första utgivningsdatum
Personer/gestalter
Viktiga platser
Viktiga händelser
Relaterade filmer
Motto
Dedikation
Inledande ord
Citat
Avslutande ord
Särskiljningsnotis
Förlagets redaktörer
På omslaget citeras
Ursprungsspråk
Kanonisk DDC/MDS
Kanonisk LCC

Hänvisningar till detta verk hos externa resurser.

Wikipedia på engelska

Ingen/inga

Parameter estimation in stochastic differential equations and stochastic partial differential equations is the science, art and technology of modelling complex phenomena and making beautiful decisions. The subject has attracted researchers from several areas of mathematics and other related fields like economics and finance. This volume presents the estimation of the unknown parameters in the corresponding continuous models based on continuous and discrete observations and examines extensively maximum likelihood, minimum contrast and Bayesian methods. Useful because of the current availability of high frequency data is the study of refined asymptotic properties of several estimators when the observation time length is large and the observation time interval is small. Also space time white noise driven models, useful for spatial data, and more sophisticated non-Markovian and non-semimartingale models like fractional diffusions that model the long memory phenomena are examined in this volume.

Inga biblioteksbeskrivningar kunde hittas.

Bokbeskrivning
Haiku-sammanfattning

Pågående diskussioner

Ingen/inga

Populära omslag

Snabblänkar

Betyg

Medelbetyg: Inga betyg.

Är det här du?

Bli LibraryThing-författare.

 

Om | Kontakt | LibraryThing.com | Sekretess/Villkor | Hjälp/Vanliga frågor | Blogg | Butik | APIs | TinyCat | Efterlämnade bibliotek | Förhandsrecensenter | Allmänna fakta | 203,208,741 böcker! | Topplisten: Alltid synlig